Portfolioriskin laskenta

Tämä laskentapohja sisältää valmiita kaavoja optimaalisen riski-tuottosuhteen ja tehokkaan rintaman laskemiselle sijoitussalkussa. Mallia on muokattava sen mukaan, mitä sijoituksia halutaan sisällyttää laskentaan. Laskentaan tarvittavaa hintadataa on esimerkiksi saatavilla Yahoo finance -sivuilta osakkeille, indekseille tai valuutoille.

Laskentapohja on excel-muotoinen. Tämän pohjan mukaista laskentaa käydään läpi artikkelissa optimaalinen sijoitussalkku.

Laskennassa tarvitaan käsitteitä kuten keskihajonta, varianssi ja kovarianssi.

Lataa pohja tästä