Luottoluokitus

Luottoluokituksella tarkoitetaan lainanottajan luokittamista tiettyyn luokkaan analysoidun riskin perusteella. Mitä suuremmaksi arvioidaan lainanottajan maksukyvyttömyysuhka, sitä heikompi on luottoluokitus ja sitä kalliimpi on luoton hinta. Jokainen luottoluokka kuvastaa tiettyä maksukyvyttömyystodennäköisyyttä.

sppd.pngLuottoluokituksen tarkoitus on järjestelmällinen riskin luokittelu valituilla kriteereillä. Asetetut kriteerit riippuvat luotonantajasta, mutta tärkeimpiä ovat tulot ja menot, aiempi maksukäyttäytyminen sekä muut varat ja velat.

Luottoluokkien määrä riippuu luokittajasta, mutta mitä vähemmän kriteerejä tai saatavaa riskitietoa on, niin useimmiten sitä vähemmän on myös luottoluokkia. Määrä voi vaihdella esimerkiksi henkilöasiakkaiden tai pienyritysten n. 5 luottoluokasta luottoluokittajien n. 20 luottoluokkaan.

Pankeilla ja rahoituslaitoksilla on omat luottoluokitusmenetelmät, mutta luottoluokituksia tekevät myös ulkopuoliset luottoluokituslaitokset kuten Standard & Poors, Moody's ja Fitch.

Ulkopuoliset luottoluokittajat antavat luottoluokituksia tavallisesti suurille yrityksille, mitä seurataan tarkasti markkinoilla. Yritykset hankkivat varoja markkinoilta joukkovelkakirjoilla, jolloin ulkopuolinen luottoluokitus kertoo puolueettomasti laajalle sijoittajajoukolle kohteen riskistä.

Luottoluokituksen osoittama maksukyvyttömyystodennäköisyys kertoo yhden kohteen luottoriskistä, mutta sitä tarvitaan esimerkiksi myös osana portfolion luottoriskin arviointia VaR-menetelmällä, tai pääomavaateen ja vakavaraisuuden laskennassa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.